Test-Help.Ru



()
Sdam-Test.Ru - Сдам-Тест.Ру - Всё, что нужно студентам, обучающимся дистанционно.
Квалифицированная помощь в прохождении электронного тестирования (через Интернет).
Большой опыт работы - гарантия отличного результата!
Карта сайта Контакты Главная

Реклама

Список ВУЗов

ТОП-10 тестов

    Наши партнеры



    Реклама



    Опрос

    Как Вы относитесь к электронным тестам?
    [Все опросы]

    Положительно wink
    Отрицательно angry
    Мне всё равно tongue

    Счетчики


    » » Инвестиционный анализ (2021)


    Тест по дисциплине "Инвестиционный анализ (2021)"    

    ВУЗ: МФПУ
    Для анализа стоимости акции поводить оценку ставки капитализации k …

    Если в регрессионном уравнении арбитражной модели присутствует случайная ошибка ?i, ожидаемая величина которой E(?i) = 0, то …

    Если для акции А значение коэффициента ?а = -1,7, это означает, что …

    Если для оценки инвестиционной деятельности применена мера Трейнора, то утверждать, что таким образом инвестор учел риск инвестирования в акции портфеля, …

    Если и мера Трейнора, и мера Дженсена для оценки риска портфеля используют коэффициент ?i, значит полагать, что в этих мерах одинаково учитывается риск портфеля, …

    Если известно, что «портфельная бета» оценивается как взвешенная величина коэффициентов «бета» каждой акции портфеля, где весом служит доля начальной суммы, идущая на приобретение конкретной акции портфеля ?портф = , и в мере Трейнора используется величина ?портф. – то эти величины …

    Если известно, что при использовании мер Трейнора, Дженсена и Шарпа сравнивается превышение средней отдачи управляемого портфеля над средней величиной безрисковой ставки и риск управляемого портфеля, и если инвестор решил использовать все три меры для оценки одного и того же портфеля за прошедший год и из соображений удобства выбрал для меры Трейнора шаг расчета 1 квартал, а для мер Дженсена и Трейнора шаг расчета 1 месяц – то такая оценка …

    Если инвестор для оценки результатов деятельности инвестиционного фонда вычислил денежно взвешенную rдв и взвешенную по времени rвв доходности и сравнил их с опубликованными данными о доходности рыночного портфеля rm – то ситуация, когда при сравнении эти величин rдв окажется больше rm, а rвв меньше rm …

    Если инвестор для формирования композиционных портфелей использует эффективный портфель, содержащий 40 акций, а также может использовать как приобретение безрисковых ценных бумаг, так и заем по ставке rf., и известно, что ГЭП в обоих этих случаях становится прямой линией, то утверждать, что для данных композиционных портфелей ГЭП в случае безрискового суживания и ГЭП для безрискового займа будут лежать на одной прямой линии, …

    Если инвестор при формировании рискового портфеля из 10 акций решил занять 1000 руб. по ставке rf = 8 %, то его решение занять деньги – …

    Если инвестор решил оценить ожидаемую доходность акции фирмы А на основании данных о доходностях этой акции за последние 12 лет, то вероятность доходности, наблюдавшейся 6 лет тому назад, равна …

    Если инвестор формирует композиционные портфели на основе эффективного портфеля А, для которого вычислена значения E(rА) = 0,16 и ?A=0,08,– то тогда ситуация, при которой доходность безрискового средства rf=0,2, то есть превзойдет E(rА), …

    Если инвестор формирует композиционные портфели на основе эффективного портфеля А, для которого вычислена значения E(rА) = 0,16 и ?a=0,08, известно, что доходность безрискового средства rf = 0,08, и если на безрисковое средство направлена сумма, соответствующая весу Wf = 0,3, то ожидаемая доходность композиционного портфеля С, содержащего портфель А и безрисковое средство, составит …


    Для заказа онлайн-тестирования (или покупки готовых ответов на тесты) обращайтесь к администратору сайта. Задать любой интересующий вопрос можно, воспользовавшись формой обратной связи (пожалуйста, указывайте реальный e-mail, иначе Вы не сможете получить ответ).